Поиск товаров
Вариант 5. Задача 2.
Задание 2 В таблице представлена информация о цене акции (усл.ден.ед.)в момент времени t, ожидаемое значение дивидендов в период t+n. Указать последствия на финансовом рынке Вариант 5 Цена акции в период t 10 Ожидаемое значение дивидендов в период t + n 2 n 2 Процентная ставка r, % 5 Рассчитать ожидаемое значение цены акции, если выполняется условие отсутствия арбитража 11 Рассчитать ожидаемое значение цены акции, если выполняется условие арбитража 13 Пузырь, Bt 2 Скорость роста пузыря, s 0,1 n 2 Последствия на финансовом рынке Наблюдается наличие детерминированного пузыря. Пузырь всецело задается неслучайными факторами: размером в предыдущий период и ставкой дисконтирования. Подобные пузыри, как и общая фундаментальная цена актива, будут бесконечно расти. Комментарии: Полное решение задачи. Задание 2 В таблице представлена информация о цене акции (усл.ден.ед.)в момент времени t, ожидаемое значение дивидендов в период t+n. Указать последствия на финансовом рынке Вариант 5 Цена акции в период t 10 Ожидаемое значение дивидендов в период t + n 2 n 2 Процентная ставка r, % 5 Рассчитать ожидаемое значение цены акции, если выполняется условие отсутствия арбитража 11 Рассчитать ожидаемое значение цены акции, если выполняется условие арбитража 13 Пузырь, Bt 2 Скорость роста пузыря, s 0,1 n 2 Последствия на финансовом рынке Наблюдается наличие детерминированного пузыря. Пузырь всецело задается неслучайными факторами: размером в предыдущий период и ставкой дисконтирования. Подобные пузыри, как и общая фундаментальная цена актива, будут бесконечно расти. Комментарии: Полное решение задачи. | |||||
